Обо мне / SPECULARI

Количественный трейдинг, систематизация импульсных неэффективностей и моделирование gap fade на рынке акций США.

Контекст и предыстория

В прошлом — дискреционный трейдер на американском фондовом рынке, специализировавшийся на акциях малой и микрокапитализации (US small/micro caps). Основным паттерном торговли на протяжении ряда лет являлось затухание утренних гэпов (gap fades). Опыт ручной торговли и разборы сессий документировались в блоге speculari-fund.blogspot.com.

Со временем ручная дискреционная торговля уперлась в естественные барьеры: психологическая нагрузка, ограниченная пропускная способность при одновременном мониторинге десятков тикеров и невозможность строго верифицировать статистическое преимущество на длинных горизонтах.

Переход в алгоритмы

Этот проект фиксирует полный перенос торговых правил, отбора вселенной акций и управления рисками в программный код. Все гипотезы формулируются в терминах распределений вероятностей, бэктестируются на тиковых и минутных исторических данных и исполняются через автоматические интерфейсы.

TODO: Разделы в разработке

[TODO] Добавить детальную хронологию торговых фаз и этапов эволюции стратегий (2018–настоящее время).

[TODO] Описать стек инфраструктуры данных: сбор исторических котировок, нормализация тиковых данных, бэктестинг-движок на Python / DuckDB / Polars.

[TODO] Добавить контакты для профессиональной переписки и профили на открытых платформах (GitHub, Telegram, Twitter).

Формат публикаций

Блог ведется в формате лабораторного журнала:

  • Статистические срезы аномалий и распределения доходностей.
  • Результаты бэктестов с детальными метриками просадок и устойчивости.
  • Особенности микроструктуры: шорт-локейты, комиссии, проскальзывание в стакане.
  • Фрагменты кода и алгоритмические решения на Python.